Programación lineal aplicada a las decisiones de inversión a plazo fijo, en la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, período 2010 - Guamán Ramón, Christian Patricio
El propósito de esta tesis consiste en elaborar un modelo de programación lineal que puede ser ampliado y será aplicada a las decisiones de inversión a plazo fijo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, período 2010. Para realizar el modelo se le dará el enfoque de la teoría del portafolio de Markowitz, por lo mismo se realizó la función objetivo del interés ganado, luego se estableció las restricciones del nivel riesgo, montos máximos y mínimos que se podrán invertir en cada institución financiera y el monto disponible. Se utilizó el software winqsb para la resolución del modelo matemático a fin de maximizar el interés ganado. La muestra estuvo conformada por treinta y un instituciones financieras en las que se invierten a treinta días y diez instituciones en las que se invierten a cuarenta y cinco días. El presente estudio se justificó por cuanto posee teoría que lo respalde, utilidad práctica y por su conveniencia. Al cambiar sólo el valor del riesgo se produjo la curva de la frontera eficiente, dentro esta curva, por medio de las curvas de isoutilidad e isoriesgo se escogió al punto en donde se maximiza el interés ganado, y que presenta el máximo interés por dólar de riesgo y a la vez el mínimo riesgo por dólar de interés. Concluyéndose que el modelo determina la combinación de las inversiones a plazo fijo que dan un mayor interés ganado dado un nivel de riesgo, montos máximos, mínimos y el monto disponible.