Estudio de series temporales orientado a estrategias de Pair Trading
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de las series temporales aso- ciadas a los precios de las acciones en bolsa con el fin de poder estimar cual será el comportamiento de estas en el futuro. Con estas estimaciones se desarrolla una estra- tegia de pair trading, que es una estrateg...
| Hlavní autor: | |
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| Další autoři: | |
| Médium: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Jazyk: | Spanish / Castilian |
| Vydáno: |
2022
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| Témata: | |
| On-line přístup: | http://hdl.handle.net/10835/13166 |