Estudio de series temporales orientado a estrategias de Pair Trading
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de las series temporales aso- ciadas a los precios de las acciones en bolsa con el fin de poder estimar cual será el comportamiento de estas en el futuro. Con estas estimaciones se desarrolla una estra- tegia de pair trading, que es una estrateg...
| 第一著者: | |
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| その他の著者: | |
| フォーマット: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| 言語: | Spanish / Castilian |
| 出版事項: |
2022
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://hdl.handle.net/10835/13166 |