Contraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valores
La presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento del exponente de Hurst en los distintos índices representativos de los mercados latinoamericanos: Bovespa (Brasil), S&P/BVL (Perú), IPC (México), Merval (Argentina) e IPSA (Chile), para ver si existen señales que indiquen s...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Language: | Spanish / Castilian |
| Published: |
2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10835/13284 |
| _version_ | 1789408183056334848 |
|---|---|
| author | Balladares Ponguillo, Karen Andrea |
| author2 | Trinidad Segovia, Juan Evangelista |
| author_facet | Trinidad Segovia, Juan Evangelista Balladares Ponguillo, Karen Andrea |
| author_sort | Balladares Ponguillo, Karen Andrea |
| collection | DSpace |
| description | La presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento del exponente de Hurst en los distintos índices representativos de los mercados latinoamericanos: Bovespa (Brasil), S&P/BVL (Perú), IPC (México), Merval (Argentina) e IPSA (Chile), para ver si existen señales que indiquen si se trata de un mercado fractal, en lugar de un mercado eficiente. Para esto, se realizó el análisis del estado del arte de la teoría de mercados eficientes, luego se procedió a estudiar la hipótesis de mercados fractales, de igual manera, describir el comportamiento del exponente y análisis R/S en la población objeto de estudio en el período de 1990 a la fecha. El presente estudio posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia, por su conveniencia y en base a los beneficios que genera. El estudio se sustenta en las teorías de eficiencia de mercados y teoría fractal. El procesamiento de datos permitió determinar los mercados analizados muestran en su mayoría persistencia apoyando así la hipótesis de mercado fractal, no obstante, existen períodos donde ciertos mercados inician una fuerte antipersistencia. |
| format | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| id | oai:repositorio.ual.es:10835-13284 |
| institution | Universidad de Cuenca |
| language | Spanish / Castilian |
| publishDate | 2022 |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:repositorio.ual.es:10835-132842023-04-13T00:41:39Z Contraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valores Balladares Ponguillo, Karen Andrea Trinidad Segovia, Juan Evangelista Sánchez Granero, Miguel Ángel Trabajo Fin de Máster de la Universidad de Almería Hipótesis del mercado fractal (FMH) Fractal Markets Hypothesis (FMH) La presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento del exponente de Hurst en los distintos índices representativos de los mercados latinoamericanos: Bovespa (Brasil), S&P/BVL (Perú), IPC (México), Merval (Argentina) e IPSA (Chile), para ver si existen señales que indiquen si se trata de un mercado fractal, en lugar de un mercado eficiente. Para esto, se realizó el análisis del estado del arte de la teoría de mercados eficientes, luego se procedió a estudiar la hipótesis de mercados fractales, de igual manera, describir el comportamiento del exponente y análisis R/S en la población objeto de estudio en el período de 1990 a la fecha. El presente estudio posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia, por su conveniencia y en base a los beneficios que genera. El estudio se sustenta en las teorías de eficiencia de mercados y teoría fractal. El procesamiento de datos permitió determinar los mercados analizados muestran en su mayoría persistencia apoyando así la hipótesis de mercado fractal, no obstante, existen períodos donde ciertos mercados inician una fuerte antipersistencia. 2022-02-17T11:36:34Z 2022-02-17T11:36:34Z 2018-06-15 info:eu-repo/semantics/doctoralThesis http://hdl.handle.net/10835/13284 es Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess |
| spellingShingle | Trabajo Fin de Máster de la Universidad de Almería Hipótesis del mercado fractal (FMH) Fractal Markets Hypothesis (FMH) Balladares Ponguillo, Karen Andrea Contraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valores |
| title | Contraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valores |
| title_full | Contraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valores |
| title_fullStr | Contraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valores |
| title_full_unstemmed | Contraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valores |
| title_short | Contraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valores |
| title_sort | contraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valores |
| topic | Trabajo Fin de Máster de la Universidad de Almería Hipótesis del mercado fractal (FMH) Fractal Markets Hypothesis (FMH) |
| url | http://hdl.handle.net/10835/13284 |
| work_keys_str_mv | AT balladaresponguillokarenandrea contrastedelahipotesisdelmercadofractalenelmercadolatinoamericanodevalores |