Machine Learning Regularization Methods in High-Dimensional Monetary and Financial VARs

Vector autoregressions (VARs) and their multiple variants are standard models in economic and financial research due to their power for forecasting, data analysis and inference. These properties are a consequence of their capabilities to include multiple variables and lags which, however, turns into...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Sánchez García, Javier, Cruz Rambaud, Salvador
Định dạng: info:eu-repo/semantics/article
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: MDPI 2022
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/10835/13536