A Novel Methodology to Calculate the Probability of Volatility Clusters in Financial Series: An Application to Cryptocurrency Markets

A Novel Methodology to Calculate the Probability of Volatility Clusters in Financial Series: An Application to Cryptocurrency Markets

One of the main characteristics of cryptocurrencies is the high volatility of their exchange rates. In a previous work, the authors found that a process with volatility clusters displays a volatility series with a high Hurst exponent. In this paper, we provide a novel methodology to calculate the pr...

Cur síos iomlán

Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoirí:	Nikolova, Venelina, Trinidad Segovia, Juan Evangelista, Fernández Martínez, Manuel, Sánchez Granero, Miguel Ángel
Formáid:	info:eu-repo/semantics/article
Teanga:	English
Foilsithe / Cruthaithe:	MDPI 2020
Ábhair:	volatility cluster Hurst exponent FD4 approach volatility series probability of volatility cluster S& P500 Bitcoin Ethereum Ripple
Rochtain ar líne:	http://hdl.handle.net/10835/8412

Míreanna comhchosúla

Volatility Co-Movement in Stock Markets
de réir: López García, María Nieves, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2021)

Evaluación del riesgo toxicológico por exposición a compuestos orgánicos volátiles en aire ambiente, en talleres de latonería y pintura de la ciudad. caso de estudio: Cuenca – Ecuador.
de réir: Guevara Idrovo, Johana Cristina
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

An Alternative Approach to Measure Co-Movement between Two Time Series
de réir: Ramos Requena, José Pedro, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

Estudio comparativo de la oxidación en matrices lipídicas de distinta naturaleza: aplicación de TBA y compuestos volátiles
de réir: Rubio-Hernández, M. (Mercedes), et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

Territory, Cluster and Competitiveness of the Intensive Horticulture in Almería (Spain)
de réir: Aznar Sánchez, José Ángel, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2011)

Dependencia química

Análisis, diseño e implantación de un prototipo de un cluster usando sofware libre para la Universidad de Cuenca
de réir: Illescas Peña, Jorge Fernando, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Exploring Arbitrage Strategies in Corporate Social Responsibility Companies
de réir: Montoya Cruz, Estefanía, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

Some Notes on the Formation of a Pair in Pairs Trading
de réir: Ramos Requena, José Pedro, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

La internacionalización del cluster del mármol de Almería y la multinacional Cosentino
de réir: Aznar Sánchez, José Ángel, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)

Adolescent Profiles According to Their Beliefs and Affinity to Sexting. A Cluster Study
de réir: Soriano Ayala, Encarnación, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

Análisis, diseño e implantación de un prototipo de un cluster usando sofware libre para la Universidad de Cuenca

Análisis de rendimiento de un clúster HPC y, arquitecturas manycore y multicorer
de réir: Guamán Rivera, Brayme Lino
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

Application of Data Mining Clustering for Patterns Analysis of Cyberbullying Surveys
de réir: Cedillo Orellana, Irene Priscila
Foilsithe / Cruthaithe: (2024)

Segmentación post hoc del mercado lácteo cuencano aplicación del análisis Cluster en dos etapas
de réir: Mogrovejo Berrezueta, Tatiana Maricela, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)

Statistical Arbitrage in Emerging Markets: A Global Test of Efficiency
de réir: Balladares Ponguillo, Karen Andrea, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2021)

BOHEMIA: Broad One Health Endectocide-based Malaria Intervention in Africa -a phase III cluster-randomized, open-label, clinical trial to study the safety and efficacy of ivermectin mass drug administration to reduce malaria transmission in two African settings
de réir: Chaccour, C.J. (Carlos J.), et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2023)

Pathways to probability: history of the mathematics of certainty and chance
de réir: King, Amy C.Read, Cecil B.

A Soft Clustering Approach to Detect Socio-Ecological Landscape Boundaries Using Bayesian Networks
de réir: Ropero, Rosa F., et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2021)

Groundwater quality assessment using data clustering based on hybrid Bayesian networks
de réir: Aguilera Aguilera, Pedro, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2024)

Surgimiento y transformación de clusters y milieus en los procesos de desarrollo

Una primera aproximación a la implementación de un clúster para la ejecución de un modelo de predicción climática
de réir: Gualán, Ronaldo Marcelo

Dynamic Importance Sampling in Bayesian Networks Based on Probability Trees
de réir: Moral, Serafín, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

Clustering en redes bayesianas. Implementación en R
de réir: Andrés Mañas, Miguel Ángel
Foilsithe / Cruthaithe: (2018)

Clúster de alto rendimiento en un cloud: ejemplo de aplicación en criptoanálisis de funciones HASH
de réir: Molero Escobar, Gabriel
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)

Modelo de negocio basado en Clusters para los productos derivados de la caña de azúcar en el cantón Santa Isabel, periodo 2018-2021
de réir: Lema Puma, Silvia Jacqueline, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)

Multidimensional Assessment of Eco-Innovation Implementation: Evidence from Spanish Agri-Food Sector
de réir: García Granero, Eva María, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

Resolución del problema directo de tomografía sísmica: trazado de rayos sísmicos en el clúster de Pisayambo
de réir: Araujo, Sebastián

New strategies for finding multiplicative decompositions of probability trees
de réir: Martínez, Irene, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

Efectos agudos de dos protocolos de potenciación post-activación estimulada (PAPE) sobre el ejercicio de salto con contramovimiento
de réir: Villar Ramiro, Antonio Jesús
Foilsithe / Cruthaithe: (2022)

Tipología de las explotaciones ganaderas de bovinos doble propósito en Sinaloa, México

Resolución del problema directo de tomografía sísmica: trazado de rayos sísmicos en el clúster de Pisayambo
de réir: Araujo, Sebastián

Estudio para determinar las características del consumidor según su preferencia de consumo de leche, mediante clúster, en la ciudad de Cuenca en el período 2011-2012
de réir: Mendieta Muñoz, Gabriel Felipe, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)

Consolidación de un entorno virtual con VMware: caso práctico
de réir: Aguilera Fernández, José
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)

Examining the perceptions and behaviours of farmers regarding the installation of covers over irrigation ponds: Evidence from South-east Spain
de réir: López Felices, Belén, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2023)

Bibliometric Maps of BIM and BIM in Universities: A Comparative Analysis
de réir: Chihib, Mehdi, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

How to Improve Water Usage Efficiency? Characterization of Family Farms in A Semi-Arid Area
de réir: Piedra Muñoz, Laura, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

Discounted and Expected Utility from the Probability and Time Trade-Off Model
de réir: Cruz Rambaud, Salvador, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

Clustering of Dietary Patterns, Lifestyles, and Overweight among Spanish Children and Adolescents in the ANIBES Study
de réir: Perez-Rodrigo, C. (Carmen), et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

Análisis espacio-temporal meteorológico en una cuenca andina tropical del sur de Ecuador
de réir: Cárdenas Campoverde, Henry Paúl, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)