A Novel Methodology to Calculate the Probability of Volatility Clusters in Financial Series: An Application to Cryptocurrency Markets

A Novel Methodology to Calculate the Probability of Volatility Clusters in Financial Series: An Application to Cryptocurrency Markets

One of the main characteristics of cryptocurrencies is the high volatility of their exchange rates. In a previous work, the authors found that a process with volatility clusters displays a volatility series with a high Hurst exponent. In this paper, we provide a novel methodology to calculate the pr...

書誌詳細
主要な著者:	Nikolova, Venelina, Trinidad Segovia, Juan Evangelista, Fernández Martínez, Manuel, Sánchez Granero, Miguel Ángel
フォーマット:	info:eu-repo/semantics/article
言語:	English
出版事項:	MDPI 2020
主題:	volatility cluster Hurst exponent FD4 approach volatility series probability of volatility cluster S& P500 Bitcoin Ethereum Ripple
オンライン･アクセス:	http://hdl.handle.net/10835/8412

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