Contraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valores
La presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento del exponente de Hurst en los distintos índices representativos de los mercados latinoamericanos: Bovespa (Brasil), S&P/BVL (Perú), IPC (México), Merval (Argentina) e IPSA (Chile), para ver si existen señales que indiquen s...
| 第一著者: | |
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| その他の著者: | |
| フォーマット: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| 言語: | Spanish / Castilian |
| 出版事項: |
2022
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://hdl.handle.net/10835/13284 |