A Novel Methodology to Calculate the Probability of Volatility Clusters in Financial Series: An Application to Cryptocurrency Markets

A Novel Methodology to Calculate the Probability of Volatility Clusters in Financial Series: An Application to Cryptocurrency Markets

One of the main characteristics of cryptocurrencies is the high volatility of their exchange rates. In a previous work, the authors found that a process with volatility clusters displays a volatility series with a high Hurst exponent. In this paper, we provide a novel methodology to calculate the pr...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Nikolova, Venelina, Trinidad Segovia, Juan Evangelista, Fernández Martínez, Manuel, Sánchez Granero, Miguel Ángel
Định dạng:	info:eu-repo/semantics/article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	MDPI 2020
Những chủ đề:	volatility cluster Hurst exponent FD4 approach volatility series probability of volatility cluster S& P500 Bitcoin Ethereum Ripple
Truy cập trực tuyến:	http://hdl.handle.net/10835/8412

Những quyển sách tương tự

Volatility Co-Movement in Stock Markets
Bằng: López García, María Nieves, et al.
Được phát hành: (2021)

Evaluación del riesgo toxicológico por exposición a compuestos orgánicos volátiles en aire ambiente, en talleres de latonería y pintura de la ciudad. caso de estudio: Cuenca – Ecuador.
Bằng: Guevara Idrovo, Johana Cristina
Được phát hành: (2017)

An Alternative Approach to Measure Co-Movement between Two Time Series
Bằng: Ramos Requena, José Pedro, et al.
Được phát hành: (2020)

Estudio comparativo de la oxidación en matrices lipídicas de distinta naturaleza: aplicación de TBA y compuestos volátiles
Bằng: Rubio-Hernández, M. (Mercedes), et al.
Được phát hành: (2020)

Territory, Cluster and Competitiveness of the Intensive Horticulture in Almería (Spain)
Bằng: Aznar Sánchez, José Ángel, et al.
Được phát hành: (2011)

Dependencia química

Análisis, diseño e implantación de un prototipo de un cluster usando sofware libre para la Universidad de Cuenca
Bằng: Illescas Peña, Jorge Fernando, et al.
Được phát hành: (2014)

Exploring Arbitrage Strategies in Corporate Social Responsibility Companies
Bằng: Montoya Cruz, Estefanía, et al.
Được phát hành: (2020)

Some Notes on the Formation of a Pair in Pairs Trading
Bằng: Ramos Requena, José Pedro, et al.
Được phát hành: (2020)

La internacionalización del cluster del mármol de Almería y la multinacional Cosentino
Bằng: Aznar Sánchez, José Ángel, et al.
Được phát hành: (2015)

Adolescent Profiles According to Their Beliefs and Affinity to Sexting. A Cluster Study
Bằng: Soriano Ayala, Encarnación, et al.
Được phát hành: (2020)

Análisis, diseño e implantación de un prototipo de un cluster usando sofware libre para la Universidad de Cuenca

Análisis de rendimiento de un clúster HPC y, arquitecturas manycore y multicorer
Bằng: Guamán Rivera, Brayme Lino
Được phát hành: (2017)

Application of Data Mining Clustering for Patterns Analysis of Cyberbullying Surveys
Bằng: Cedillo Orellana, Irene Priscila
Được phát hành: (2024)

Segmentación post hoc del mercado lácteo cuencano aplicación del análisis Cluster en dos etapas
Bằng: Mogrovejo Berrezueta, Tatiana Maricela, et al.
Được phát hành: (2013)

Statistical Arbitrage in Emerging Markets: A Global Test of Efficiency
Bằng: Balladares Ponguillo, Karen Andrea, et al.
Được phát hành: (2021)

BOHEMIA: Broad One Health Endectocide-based Malaria Intervention in Africa -a phase III cluster-randomized, open-label, clinical trial to study the safety and efficacy of ivermectin mass drug administration to reduce malaria transmission in two African settings
Bằng: Chaccour, C.J. (Carlos J.), et al.
Được phát hành: (2023)

Pathways to probability: history of the mathematics of certainty and chance
Bằng: King, Amy C.Read, Cecil B.

A Soft Clustering Approach to Detect Socio-Ecological Landscape Boundaries Using Bayesian Networks
Bằng: Ropero, Rosa F., et al.
Được phát hành: (2021)

Groundwater quality assessment using data clustering based on hybrid Bayesian networks
Bằng: Aguilera Aguilera, Pedro, et al.
Được phát hành: (2024)

Surgimiento y transformación de clusters y milieus en los procesos de desarrollo

Una primera aproximación a la implementación de un clúster para la ejecución de un modelo de predicción climática
Bằng: Gualán, Ronaldo Marcelo

Dynamic Importance Sampling in Bayesian Networks Based on Probability Trees
Bằng: Moral, Serafín, et al.
Được phát hành: (2017)

Clustering en redes bayesianas. Implementación en R
Bằng: Andrés Mañas, Miguel Ángel
Được phát hành: (2018)

Clúster de alto rendimiento en un cloud: ejemplo de aplicación en criptoanálisis de funciones HASH
Bằng: Molero Escobar, Gabriel
Được phát hành: (2012)

Modelo de negocio basado en Clusters para los productos derivados de la caña de azúcar en el cantón Santa Isabel, periodo 2018-2021
Bằng: Lema Puma, Silvia Jacqueline, et al.
Được phát hành: (2019)

Multidimensional Assessment of Eco-Innovation Implementation: Evidence from Spanish Agri-Food Sector
Bằng: García Granero, Eva María, et al.
Được phát hành: (2020)

Resolución del problema directo de tomografía sísmica: trazado de rayos sísmicos en el clúster de Pisayambo
Bằng: Araujo, Sebastián

New strategies for finding multiplicative decompositions of probability trees
Bằng: Martínez, Irene, et al.
Được phát hành: (2017)

Efectos agudos de dos protocolos de potenciación post-activación estimulada (PAPE) sobre el ejercicio de salto con contramovimiento
Bằng: Villar Ramiro, Antonio Jesús
Được phát hành: (2022)

Tipología de las explotaciones ganaderas de bovinos doble propósito en Sinaloa, México

Resolución del problema directo de tomografía sísmica: trazado de rayos sísmicos en el clúster de Pisayambo
Bằng: Araujo, Sebastián

Estudio para determinar las características del consumidor según su preferencia de consumo de leche, mediante clúster, en la ciudad de Cuenca en el período 2011-2012
Bằng: Mendieta Muñoz, Gabriel Felipe, et al.
Được phát hành: (2013)

Consolidación de un entorno virtual con VMware: caso práctico
Bằng: Aguilera Fernández, José
Được phát hành: (2015)

Examining the perceptions and behaviours of farmers regarding the installation of covers over irrigation ponds: Evidence from South-east Spain
Bằng: López Felices, Belén, et al.
Được phát hành: (2023)

Bibliometric Maps of BIM and BIM in Universities: A Comparative Analysis
Bằng: Chihib, Mehdi, et al.
Được phát hành: (2020)

How to Improve Water Usage Efficiency? Characterization of Family Farms in A Semi-Arid Area
Bằng: Piedra Muñoz, Laura, et al.
Được phát hành: (2020)

Discounted and Expected Utility from the Probability and Time Trade-Off Model
Bằng: Cruz Rambaud, Salvador, et al.
Được phát hành: (2020)

Clustering of Dietary Patterns, Lifestyles, and Overweight among Spanish Children and Adolescents in the ANIBES Study
Bằng: Perez-Rodrigo, C. (Carmen), et al.
Được phát hành: (2017)

Análisis espacio-temporal meteorológico en una cuenca andina tropical del sur de Ecuador
Bằng: Cárdenas Campoverde, Henry Paúl, et al.
Được phát hành: (2020)